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Looking for skewness in financial time series
2006 Grigoletto, Matteo
Misspecification testing for the conditional distribution model in GARCH-type processes.
2005 Grigoletto, Matteo; Provasi, C.
Bootstrap prediction regions for multivariate autoregressive processes
2005 Grigoletto, Matteo
A GARCH-type model with dynamic skewness and kurtosis.
2005 Grigoletto, Matteo; Lisi, Francesco
Smoothing sample extremes with dynamic models
2004 Gaetan, C.; Grigoletto, Matteo
Dynamic modelling of non-stationary extremes
2003 Gaetan, C.; Grigoletto, Matteo
Bootstrap prediction regions for multivariate autoregressive processes
2002 Grigoletto, Matteo
Weighted transformed hazard ANOVA for censored and truncated data
2002 Grigoletto, Matteo
Bootstrap prediction intervals for autoregressive models fitted to non-autoregressive processes
2001 Grigoletto, Matteo
Prediction Intervals for FARIMA Processes by Bootstrap Methods
2001 Bisaglia, Luisa; Grigoletto, Matteo
Metodi per dati troncati: un'applicazione al ritardo nel riportare i casi di AIDS
2000 Grigoletto, Matteo
Analysis of covariance with incomplete data via semiparametric model transformations
1999 Grigoletto, Matteo; Akritas, M. G.
Forecasting long-memory processes
1999 Bisaglia, Luisa; Grigoletto, Matteo
Statistica per le Scienze Economiche: Esercizi con Richiami di Teoria.
1998 Grigoletto, Matteo; Ventura, Laura
Bootstrap prediction intervals for autoregressions: some alternatives.
1998 Grigoletto, Matteo
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