La ricerca si propone di verificare l’esistenza di una relazione tra il rischio di liquidità e il rischio di tasso di interesse delle istituzioni creditizie. Mediante l’analisi del bilancio di una banca italiana di piccole dimensioni negli esercizi 2009-2010, si identificano le variabili che influenzano la liquidità e i loro effetti sulla gestione. I risultati evidenziano che la banca ha ridotto il rischio di liquidità, rispettando i vincoli di “BasileaIII”. Le azioni intraprese hanno determinato una contrazione del margine di interesse, ma hanno consentito la riduzione del capitale assorbito dal rischio di tasso di interesse, producendo un effetto complessivamente positivo.
La gestione integrata del rischio di liquidità e del rischio di tasso di interesse nelle banche: alcune evidenze empiriche
BALDAN, CINZIA;ZEN, FRANCESCO;
2012
Abstract
La ricerca si propone di verificare l’esistenza di una relazione tra il rischio di liquidità e il rischio di tasso di interesse delle istituzioni creditizie. Mediante l’analisi del bilancio di una banca italiana di piccole dimensioni negli esercizi 2009-2010, si identificano le variabili che influenzano la liquidità e i loro effetti sulla gestione. I risultati evidenziano che la banca ha ridotto il rischio di liquidità, rispettando i vincoli di “BasileaIII”. Le azioni intraprese hanno determinato una contrazione del margine di interesse, ma hanno consentito la riduzione del capitale assorbito dal rischio di tasso di interesse, producendo un effetto complessivamente positivo.Pubblicazioni consigliate
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