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An application to credit risk of a hybrid Monte Carlo-optimal quantization method
2013 Callegaro, Giorgia; A., Sagna
Carthaginian enlargement of filtrations
2013 Callegaro, Giorgia; M., Jeanblanc; B., Zargari
Optimal consumption problems in defaultable markets
2013 Callegaro, Giorgia
Portfolio optimization in a defaultable market under incomplete information
2012 Callegaro, Giorgia; M., Jeanblanc; W. J., Runggaldier
Optimal portfolio for HARA utility functions in a pure jump multidimensional incomplete market
2009 Callegaro, Giorgia; Vargiolu, Tiziano
Portfolio Optimization in Discontinuous Markets under Incomplete Information
2006 Callegaro, Giorgia; G. B., Di Masi; W. J., Runggaldier
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