Il lavoro propone un approccio non parametrico per la determinazione dei parametri costituenti il Risk Appetite Framework (RAF) degli intermediari finanziari. Le metriche elaborate vengono applicate ai dati ICAAP di una banca di classe 3; vengono quindi esaminati gli impatti sul profilo rischio-rendimento conseguenti a una ipotetica variazione del livello del rischio di credito in essere. I risultati attestano la capacità del modello di “ribilanciare” gli assorbimenti patrimoniali all’interno della fascia di risk appetite. In tal senso, esso si presta a fornire una prima declinazione quantitativa di un impianto complessivo di non semplice attuazione operativa.
Problematiche gestionali nelle banche in connessione all’introduzione del Risk Appetite Framework
BALDAN, CINZIA;ZEN, FRANCESCO;GERETTO, ENRICO
2016
Abstract
Il lavoro propone un approccio non parametrico per la determinazione dei parametri costituenti il Risk Appetite Framework (RAF) degli intermediari finanziari. Le metriche elaborate vengono applicate ai dati ICAAP di una banca di classe 3; vengono quindi esaminati gli impatti sul profilo rischio-rendimento conseguenti a una ipotetica variazione del livello del rischio di credito in essere. I risultati attestano la capacità del modello di “ribilanciare” gli assorbimenti patrimoniali all’interno della fascia di risk appetite. In tal senso, esso si presta a fornire una prima declinazione quantitativa di un impianto complessivo di non semplice attuazione operativa.Pubblicazioni consigliate
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